Teknik analiz (TA), esasen, gelecekteki eğilimleri ve fiyat hareketini tahmin etmenin bir yolu olarak önceki piyasa olaylarını inceleme uygulamasıdır. Geleneksel piyasalardan kripto para piyasalarına kadar, çoğu al-sat işlemi yapan kişi bu analizleri gerçekleştirmek için farklı metodlara güvenir ve RSI da bu metodlardan bunlardan biridir.
RSI – (The Relative Strength Index – Göreceli Güç Endeksi)
RSI, al-satçıların bir varlığın belirli bir süre boyunca nasıl bir performans sergileyeceğini incelemek için kullanabilecekleri bir araç olarak yaklaşık 1978’de geliştirilmiş bir TA göstergesidir.
Temel olarak, fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve bu hareketlerin hızını ölçen bir momentum osilatörüdür. RSI kimi durumlarda oldukça yararlı bir göstergedir.
J. Welles Wilder 1978’de Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı kitabında Parabolik SAR, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) gibi diğer Teknik Analiz metodlarının yanında sunulmuştur.
Welles Wilder, teknik analist olmadan önce makine mühendisi ve emlakçı olarak çalıştı. Hisse senedi alım satımına 1972 civarında başladı, ancak çok başarılı olamadı. Birkaç yıl sonra, alım satım işlemlerindeki deneyimini daha sonra dünyadaki birçok tacir tarafından benimsenen matematiksel formüller ve göstergeler halinde derledi. Sadece 6 ayda yazılması ve 1970’leri referans almasına rağmen, bugün hala birçok grafikçi ve tacir için bir referanstır.
RSI Göstergesi Nasıl Çalışır?
RSI bir varlığın fiyatındaki değişiklikleri 14 dönem boyunca ölçer (günlük grafiklerde 14 gün, saatlik grafiklerde 14 saat vb.). Formül, fiyatın o zaman boyunca elde ettiği ortalama kazancı, sürdürdüğü ortalama kayba böler ve ardından verileri 0’dan 100’e kadar bir ölçekte çizer.
RSI, fiyatın (veya verilerin) değiştiği oranı ölçen bir tür teknik ticaret aracı olan bir momentum göstergesidir.
- Momentum arttığında ve fiyat yükseldiğinde, hisse senedinin piyasada aktif olarak satın alındığı anlamı çıkarılır.
- İvme olumsuz yönde artarsa, bu satış baskısının arttığının bir işaretidir.
RSI ayrıca, tacirlerin aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarını tespit etmelerini kolaylaştıran salınımlı bir gösterge olarak da görev yapmaktadır. Varlık fiyatını 14 dönemi dikkate alarak 0 ile 100 arasında değerlendirir. 30 veya daha düşük bir RSI skoru, varlığın muhtemelen dibine yakın olduğunu (aşırı satıldığını) gösterirken, 70’in üzerindeki bir ölçüm, varlık fiyatının o dönem için muhtemelen en yüksek seviyesine (aşırı alım) yakın olduğunu gösterir.
Bir başka deyişle, RSI skoru 30 veya altında ise al sinyali, 70 veya üstünde ise sat sinyali olarak değerlendirilir.
RSI için varsayılan ayarlar 14 periyot olmasına rağmen, yatırımcılar hassasiyeti artırmak (daha az periyot) veya hassasiyeti azaltmak (daha fazla periyot) için bu ayarı değiştirebilirler. 7 günlük bir RSI, fiyat hareketlerine karşı 21 günü dikkate alan bir hareketten daha duyarlıdır. Ayrıca, kısa vade alım-satım işlemleri için kimileri RSI göstergesini 20 ve 80’i aşırı satım ve aşırı alım seviyeleri olarak (30 ve 70 yerine) kabul ederler.
Sapmalara Dayalı RSI Nasıl Kullanılır?
Yatırımcılar, potansiyel olarak aşırı satım ve aşırı alım piyasa koşullarını önerebilecek olan 30 ve 70’lik RSI puanlarının yanı sıra, trendi tahmin etmek veya destek ve direnç seviyelerini belirlemek için de RSI‘dan yararlanır.
Yükseliş sapması, fiyat ve RSI puanlarının zıt yönlerde hareket ettiği bir durumdur.
Örnek vermek gerekirse RSI puanı yükselirken fiyat düşüyor ise buna yükseliş sapması-bullish divergence denir ve fiyat düşüşüne rağmen alımların güçlenmeye başladığı anlamına gelir.
Tam testi olarak da RSI puanı düşerken fiyat yükseliyor ise piyasa ivme kaybediyor anlamı çıkmalıdır.
Bununla birlikte, güçlü pazar eğilimleri sırasında RSI değerlerinin o kadar da güvenilir olmadığını unutmayın. RSI farklılıkları daha az oynak olan piyasalar için daha uygundur.
