Stokastik RSI veya kısaca StokRSI, bir varlığın aşırı alınıp satıldığını belirlemek ve mevcut piyasa eğilimlerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Adından da anlaşılacağı gibi, StokRSI standart Göreceli Güç Endeksinin (RSI) bir türevidir ve bu nedenle bir göstergenin göstergesi olarak kabul edilir. Bir tür osilatördür, yani bir merkez çizgisinin üstünde ve altında dalgalandığı anlamına gelir.
StokRSI‘dan ilk olarak Stanley Kroll ve Tushar Chande tarafından The New Technical Trader adlı 1994 tarihli kitapta bahsedilmiştir. Hisse senedi tacirleri tarafından sıklıkla kullanılır, ancak Forex ve kripto para piyasaları gibi diğer piyasalarda da uygulanabilir.
StokRSI Nasıl Çalışır?
StokRSI göstergesi, Stokastik Osilatör formülü uygulanarak sıradan RSI üzerinden üretilir. Sonuç, 0-1 aralığında bir merkez çizgisi (0,5) etrafında dönen tek bir sayısal derecelendirmedir. Bununla birlikte, StokRSI göstergesinin sonuçları 100 ile çarpan değiştirilmiş sürümleri de vardır, bu nedenle değerler 0 ve 1 yerine 0 ile 100 arasında olabilir. Bir sinyal hattı görevi gören ve yanlış sinyallerde alım satım risklerini azaltmayı amaçlayan StokRSI hattı ile birlikte 3 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) görmek de yaygın kullanımdandır.
Standart Stokastik Osilatör formülü, bir varlığın kapanış fiyatının yanı sıra belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük değerlerini dikkate alır. StokRSI hesaplamak için gerekli olan formül doğrudan RSI verilerine uygulanır (fiyatlar dikkate alınmaz).
Stok RSI = (Mevcut RSI – En Düşük RSI) / (En Yüksek RSI – En Düşük RSI)
Standart RSI gibi, StokRSI için kullanılan en yaygın zaman ayarı 14 dönemdir. StokRSI hesaplamasında yer alan 14 periyot, çizelge zaman çerçevesine dayanmaktadır. Bu nedenle, günlük bir grafik son 14 günü (mum çubukları) dikkate alırken, saatlik bir grafik StokRSI‘yi son 14 saate göre oluşturacaktır.
Süreler günlere, saatlere ve hatta dakikalara ayarlanabilir ve kullanımları kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterir. Herkes kendi al-sat stratejisine göre farklı zaman dilimlerini uygulayabilir. Daha uzun vadeli veya daha kısa vadeli eğilimleri belirlemek için dönem sayısı da 14’ten farklı bir periyoda ayarlanabilir. Örnek olarak 20 dönemlik bir ayar StokRSI göstergesi için oldukça popüler bir seçenektir.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı StokRSI grafikleri 0 ile 1 yerine 0 ile 100 arasında değişen değerler atar. Bu çizelgelerde merkez çizgisi 0.5 yerine 50‘dedir. Bu nedenle, genellikle 0,8‘de oluşan aşırı alım sinyali 80‘de ve aşırı satım sinyali 0,2 yerine 20‘de gösterilir. 0-100 ayarlı grafikler biraz farklı görünebilir, ancak pratik yorum esasen aynıdır.
StokRSI Nasıl Kullanılır?
StokRSI göstergesinin birincil kullanımı, potansiyel alım satım işlemleri için giriş ve çıkış noktalarını ve ayrıca fiyatın tam terse hareketini belirlemektir. Dolayısıyla 0,2 veya daha düşük bir değer, bir varlığın muhtemelen aşırı satıldığını gösterirken, 0,8 veya üzeri bir değer de muhtemelen aşırı alım yapıldığını gösterir.
Ek olarak, merkez çizgisine daha yakın olan değerler de piyasa eğilimleri açısından faydalı bilgiler sağlayabilir. Örneğin, merkez çizgisi bir destek görevi gördüğünde ve StokRSI çizgileri sürekli olarak 0,5 değerinin üzerine çıktığında, bir yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösterebilir. Özellikle çizgiler 0,8‘e doğru hareket etmeye başlarsa, yukarı yönlü eğilim daha da kesinlik kazanacaktır. Benzer şekilde, değerler sürekli olarak 0,5‘in altında ve 0,2‘ye doğru ise düşüş eğilimini gösterir.
StokRSI mı RSI mı?
Hem StokRSI hem de RSI, al sat yapan tacirlerin potansiyel aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yanı sıra fiyat için olası geri dönüş noktalarını belirlemesini kolaylaştıran bantlı osilatör göstergeleridir. Kısacası, standart RSI, bir varlığın fiyatlarının belirli bir zaman içerisinde ne kadar hızlı ve ne ölçüde değiştiğini izlemek için kullanılan bir ölçümdür.
Bununla birlikte Stokastik RSI ile karşılaştırıldığında standart RSI, az sayıda alım satım sinyali üreten nispeten yavaş hareket eden bir göstergedir. Stokastik Osilatör formülünün normal RSI‘a uygulanması, StokRSI‘nin artan hassasiyete sahip bir gösterge olarak çalışmasını sağlıyor. Sonuç olarak StokRSI‘ın ürettiği sinyallerin sayısı çok daha fazladır ve al-sat yapan tacirlere piyasa eğilimlerini ve potansiyel alış veya satış noktalarını belirlemek için daha fazla fırsat verir.
Ancak çok sinyal üretmenin yanında makul oranda yanlış alarm da üretebildiğinden dolayı, basit hareketli ortalama (SMA) uygulanması bu yanlış riskleri azaltmak için yaygın bir yöntem olarak kullanılır. Çoğu durumda 3 günlük SMA, StokRSI göstergesi için varsayılan bir ayar olarak çoktan dahil edilmiş şekilde sunulur.
