PHB token’ın blok zincir ağı olan Phoenix içerisinde geçtiğimiz günlerde AlphaNet adında, tamamen yapay zeka ile beslenen bir mekanizma üzerinde, Binance kullanıcı verileri ile beslenerek çeşitli al-sat aksiyonlarında bulunabilecek bir altyapı sunduğu yeni geliştirmesini tanıtmıştı.
Phoenix ağından gelen son anons ile birlikte AlphaNet’e ait ilk sürüm LitePaper paylaşıldı.
Phoenix Türkiye ekibinin desteği ile birlikte siz değerli okuyucularımız için bu açıklamayı inceledik.
Litepaper’ın AlphaNet geliştirmesine dair açıklamaları şu şekilde:
Bu LitePaper, geliştirmesinde sona yaklaştığımız AI Platformumuz AlphaNet’e bir giriş ve ön bilgi işlevi görecek, ve neden kripto piyasası için oyunun kurallarını değiştireceğini düşündüğümüzü açıkladığımız bir makaledir. Bu yazı içerisinde, AlphaNet’e dair ana hatları ile bir açıklama yapacağız. İlerleyen zamanlarda ise AlphaNet’e dair çok daha detaylı dökümanlar paylaşacağız.
Kripto Piyasasında Bireysel Al-Satçıların Durumu
Perakende al-sat işi ile ilgilenen kişiler, kriptopara piyasasının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Perakende tacirler direkt olarak küçük yatırımcıdan başlayıp elinde çeşitli coinlerin ya da tokenların belirli bir kısmını tutan çeşitli balinalara kadar çok sayıda yatırımcı kategorisini kapsamaktadır.
Bu kişiler özellikle al-sat işlemleri sırasında portföylerini yönetirken çeşitli araçları okumaya çalışır ve bu araçlardan destek almak için veriyi anlamlandırmaya çalışırlar. Bu araçlara bazı örnekler şu şekildedir:
- Teknik Analiz
- Temel Analiz
- Makro Analiz
- Olay Odaklı Analiz
- Sosyal Çevre
Bireysel tacirlerin yukarıdaki araçları kullanarak geliştirdiği çeşitli stratejiler durum bazında işe yarayabilir. Ancak genel olarak tüm tacirlerin deneyimlediği ortak bir sorun vardır. Geliştirilen stratejiler zaman içerisinde değişiklik göstermek durumundadır, çünkü tek bir sistem markette yer alan tüm al-sat çiftlerinde işe yaramamakta, tutarlı ya da sürdürülebilir olamamakta ve zamanlama konusunda çeşitli hatalara açık olmaktadır. Gerçek zamanlı, 7/24 açık olan kripto para piyasasında zamanlama çok önemlidir.
Özellikle piyasaya yansıyan haberlerin büyük çoğunluğu kısa süre içerisinde bir çok yatırımcı tarafından tüketilerek hızlıca aksiyona dönüştürüldüğü göz önüne alındığında, Temel Analiz, Teknik Analiz, Makro Analiz, Olay Odaklı Analiz ya da Sosyal Çevre analizlerinin aksiyonlarının yeterince hızlı alınamadığını deneyimliyoruz.
Bu nedenle, eğer sistematik bir strateji geliştirirken perakende tacirlerin belirli bir kısmı için hedef kitlemizi belirlersek, önce sadece piyasanın kurumsal ve daha sağlam katılımcıları için avantajlarını elde ettikleri yerleri incelersek:
- İsteğe Bağlı/Yönlendirici firmalar
Tescilli bilgiler ile beslenir, ücretli araştırmalardan yararlanır, sermayeye erişim ve yönetim, özel yapılandırılmış ürünlere erişim (OTC vs.)
- Nicel ve Sistematik Fonlar
(en yaygın olanları trend, stat arb veya çok faktörlü strateji odaklıdır)
Veri işleme, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımı, tescilli bilgi birikimi (matematiksel
modeller, özel araştırma, risk yönetimi çerçeveleri vb.), özel veri kümeleri
(stratejiler çoğunlukla piyasa verilerine dayandığından bu durumda o kadar önemli değil), yeteneğe erişim.
- HFT ve Market Makerlar (Pazar yapıcılar)
Altyapı, ortak yerleşim, veri işleme, makine öğrenimi ve yapay zeka, tescilli bilgi birikimi,
granüler tik düzeyinde veri işleme yeteneği, yeteneğe erişim.
Bireysel perakende tüccarlarını, ticaret firmaları ile karşılaştırırsak, ikincisinin anlayışlı bir perakende tüccar için o kadar büyük bir doğal üstünlüğe sahip olmayabileceğinin farkındayız.
Nitelikli perakende tüccarı, bir firmadan pozitif yönde hareket olarak daha düşük kayma ve likidite kısıtlamaları ile daha çevik ticaret stratejileri kullanmanın yanı sıra pozisyonları küçültebilir ve riski daha hızlı yönetebilir.
Tabii ki, bu durum büyük ölçüde deneyime, disipline ve karar vermeye bağlı olacaktır. Ve bu deneyim sezgi ile birlikte yerleşik sınırlı sistematik sağlamlık ile perçinlenmişse, hızlı yönetilen risklerin kazanımı çok daha fazla olabilir.
Diğer taraftan perakende tacirlerin işlevlerini HFT firmaları ile karşılaştırdığımızda durum tam tersine dönebiliyor. Kripto para marketi anlık olarak büyük miktardalar veri üretiyor. Bu veriler her ne kadar granüler olsa da toplu şekilde incelendiğinde marketin gidişatına dair istatistiki açıdan çok büyük kazanımlar elde edilebilir. HFT firmalarının en büyük artısı ise, bu verilerin yapay zeka ile işlenerek bir sonraki adımın tahimini şeklinde yorumlandığında HFT firmalarının çok daha avantajlı konuma geçebildiğini görüyoruz.
Kodlama yapabilen, kendi veri akışını marketten çeşitli API’leri kullanarak çekebilen ve sistemini kurabilen algoritmik al-satçılar ise büyük ölçüde bu imkanları kullanabilseler de, karşılarına çıkan en büyük engel anlık olarak tabiri caizse tonlarca akan bu veriyi işleyecek olan ML/AI sistemlerinin gerekli büyüklüğüne erişemediğinden dolayı ellerine geçen verinin sadece küçük bir kısmını kullanabilmekte, ya da yapay zeka botu yazmak yerine görece düz düşünebilen, sadece bir kaç veriyi anlamlandırabilen botlar yazmakla yetiniyorlar.
Anahtar Kavram: Riske Göre Ayarlanmış Getiri
Tutarlı bir şekilde performans gösterebilen bir ticaret avantajını tartışırken, vurgulanması gereken bir anahtar kavram riske göre ayarlanmış getiridir (Risk Adjusted Return – RAR).
Tüm ticari kazançlar eşit olarak oluşturulamaz. Kimi zaman düşüşler göz önüne alındığında öz sermaye zirvesinden minimum düşüş, daha büyük bir düşüşten daha üstündür. Sharpe Oranı daha çok risk ayarlı getiri ölçüsü şeklinde kullanılır, ancak tabii Sortino ve Treynor oranları gibi oranlar da mevcuttur.
Sağlam bir sistem olmadan yüksek RAR üretmek oldukça zor bir süreç. Sağlıklı ve güçlü bir sistemin hiç yoktan elinde bulundurması gereken sinyal, giriş noktası, çıkış noktası ve pozisyon büyüklüğü gibi bazı stratejiler vardır.
Tüm bu stratejileri el ile yönetmek, kişisel karar alarak hareket etmek tabii ki mümkündür, ancak mümkün olduğu kadar uğraştırıcı, stresli ve yorucu bir iştir.
Bireysel tacirler için yapay zeka ya da makine öğrenmesi işlemeleri ile birlikte yukarıdaki verilerin işlenmesi, stabil bir sistemin olmazsa olmazlarındandır, ve oldukça zordur.
AlphaNet – Oyun Alanı Derecelendiriliyor
AlphaNet, perakende ve bağımsız tüccarlara stratejileri konusunda yardımcı olmak için geliştirilmiş, yapay zeka odaklı, Web3 tabanlı bir platformdur.
AlphaNet, Phoenix’in yapay zeka ve modelleme yeteneklerinden yararlanacak bir dApp’i olarak hizmet verecek. Ayrıca, PHB ve CCD (Computational Credits – Hesaplama Kredileri) kullanımını artırarak PHB’ye yeni kullanıcı senaryolarını eklerken aynı zamanda CCD kullanımı ile birlikte PHB enflasyonunu azaltacak.
Başlangıç aşamalarını geçtikten ve belirli bir ölçek düzeyine ulaştıktan sonra AlphaNet,
kripto tüccarları için mevcut teknoloji ve araçların türü üzerinde büyük etki yaratacak.
Yapay Zeka ile birlikte kirpto piyasası da yükseliyor, ve yükselmeye de devam edeecek. Yapay zekanın bilinirliğinin artması, gündelik hayata her geçen gün daha fazla entegre edilmesi ile birlikte, her iki teknolojiyi de harmanlayan AlphaNet, gelecekte çok daha önemli yerlerede olacak.
Platform ve İşbirlikçi Model
AlphaNet, hem Web3 tabanlı SaaS (hizmet olarak yazılım) hem de PaaS (platform olarak yazılım) olarak çalışacaktır. Sistem büyük bir titizlikle incelenecek, test edilecek ve son kullanıcıya sunulacaktır, ve tabii ki PHB aracılığı ile kullanıma açık olacaktır. Sisteme yüklenen çeşitli botları ve verileri platform kullanıcıları da kullanabilecek.
Phoenix halihazırda bir çok kişiyle ortaklık kurmuştur ve şu anda çoğunlukla Asya’da ve AlphaNet lansmanı için ilk amiral gemisi ürünlerini test etmek için çalışmalara başladı bile.
AlphaNet’te katkıda bulunanlar:
- Tescilli Ticaret Firmaları (HFT dahil) [birincil]
- Nicel Teknoloji Sağlayıcıları [birincil]
- Algo Yürütme Hizmet Sağlayıcıları [ikincil]
- Kripto Fonları [ikincil]
- Bireysel Algo Tüccarları, Veri Bilimcileri, Araştırmacılar [İlk aşamada değil, ancak daha ileri düzeylerde açılacak]
Kurumsal firmalar ve nicel teknoloji firmaları, AlphaNet platformu üzerindeki en büyük kaynağı oluşturacak. Ticari kurumsal firmalarımız Sharpe Oranı yüksek olan oldukça iyi tacirleri bünyelerine katıyor. Ancak bunu yaparken aynı zamanda farklı stratejiler de geliştirerek çeşitli denemelerde de bulunuyorlar. Böylelikle asıl işlerinden ayrıca bir de araştırma-geliştirme süreçleri içerisinde de yer alıyorlar. AlphaNet ise bu araştırma-geliştirme süreçlerine destek olabilmek amacı ile market içerisindeki anlık veri akışınının anlamlandırılması ve yorumlanması amacı ile bir veri havuzu oluşturacak.
Kurumsal olarak bu işi yapan teknoloji sağlayıcı firmalar, çok çeşitli sayıda al-sat botu ya da modellemesi ile birlikte ürünler satarlar. Daha çok kurumları müşteri kitleleri olarak görür ve bu yönde gelişmee olanaklarının peşinden koşarak para kazanma stratejisi güderler.
AlphaNet, bir diğer deyişle, kurumsal firmaların kullandığı al-sat modellemelerini bireysel tacirlerin de kullanabilmesine olanak sağlayacak.
Teslimat Modeli
Peki AlphaNet hizmetlerini bireysel son kullanıcılar nasıl kullanacak?
Burada son kullanıcılar için 3 ana model mevcut.
1- AlphaNet Grafiği
AlphaNet üzerinden seçilen ürünler ve eklentiler üzerinden kullanıcıya çeşitli sinyalleri bir grafik üzerinden okuyabilmesine olanak tanıyan özellik aktif edilecek. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olacak olan bu özelliğin en popüler araç olacağını tahmin ediyoruz.
2- Tam Otomasyon
Komple sistem olarak tabir edilen giriş çıkış mekanizmaları, pozisyon büyüklüğü, emirler vb. ürünler için kullanıcıların kendi hesapları aracılığı ile Binance API’si üzerinden kullanabilecekleri tam otomatik bir sistem tasarladık. AlphaNet Web3 tabanlı tam otomatik bir sistem olarak çalışacak ancak hiçbir şekilde kullanıcıların sermayelerini kontrol etmeyecek. Çalışma şekli daha çok uyarılar üzerine olacak.
Herhangi bir aracı ücreti ödemeden (Genelde kârın %20’si olarak hesaplanıyor) tam stratejiye abone olabileceğiniz için bu strateji oldukça önemlidir.
Tam otomasyonlu ürünler için, işlem gören maksimum sermayeye dayalı fiyatlandırma dilimleri ile birlikte maksimum sermaye sınırı belirlenecek. Fiyatlandırma modelleri hakkında yakın gelecekte daha fazla bilgi yayınlayacağız.
3- Veri API’leri (Açık Platform)
Daha ileri düzeydeki bireysel tacirler ve/veya ekipler için, kendi algoritmalarına entegre edebilmeleri için sinyallerden ve seziye dayalı verilerden oluşan veri API servisleri yer alacak, ve bu servislerin ücretleri diğer servislere göre kısmen farklılık gösterecektir. Bu özellik ayrıca AlphaNet’in servis deposundaki, VWAP gibi hacim ağırlıklı ortalama fiyat endeksindeki emir büyütme algoritmalarına da bir örnektir.
Veri & Teknoloji
Önce AlphaNet’in veri avantajından bahsedelim. Piyasada yer alan mevcut diğer araçların aksine bizim ürünümüz, mümkün olan en ayrıntılı düzeyde fiyat ile birlikte hacim ve sipariş akışı verilerinin bir kombinasyonuyla, başka bir deyişle, yüksek frekanslı verilerle uğraşıyor.
Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse, AlphaNet ile birlikte kullanıcılarımıza markette yer alan tüm datayı mümkün olan en hızlı ve güvenli şekilde, çok geniş bir yelpazede sağlıyor olacağız. Anlık akan tonlarca veriyi AlphaNet aracılığı ile sizler için derleyip toparlayacağız.
Veri mühendisliği kısmında ise değişen ekosisteme ayak uydurarak, kurumsal firmaların zaman içerisinde değişen ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak değiştireceğiz. Yüksek derecede detaylandırdığımız sistemimiz, veri akışı sırasında anlamlandırılabilecek her bir veriyi düzenli olarak inceleyecek.
İlk ürünler en çok likiditeye sahip işlemler üzerinden akacağı için Binance API’si üzerinden Vadeli ve Spot işlemleri inceleyerek granüler seviyedeki tüm datalar sistemimiz tarafından değerlendirilecek. Binance API‘sinin Vadeli ve Spot verilerini inceleyerek en kısa sürede en verimli veri akışını sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.
Borsaların veri akışlarının konsolide edilmesi ve bir arada incelenmesi fikrini de değerlendirdik, ancak haftalık dalgalanmalar ve OTC marketlerdeki dalgalanmalar bu konsolidasyonun olmasını şu an için mümkün kılmıyor.
Zincir üstü veriler ve temel veriler dahil olmak üzere diğer alternatif veri kaynakları, 5-20 dakikalık zaman aralıklarını inceleyecek olduğumuz göz önüne alındığında öncelik sıralamasında yukarılarda yer alamadı.
Odaklanacağımız zaman aralığını genişletmeye başladığımızda, hali hazırda çalışmalarını tamamladığımız veri akışı hatlarımızı teker teker aktifleştirerek çok daha geniş bir yelpazede veri okuma/anlamlandırma yapacağız.
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
AlphaNet’in tüm veri stratejileri bir veya birden fazla Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi stratejisi kullanıyor.
Kullandığımız bazı stratejiler;
- Hidden Markov (HMM)
- Derin Öğrenme (RNN/LSTM, Bayesian)
- Gradient Boosting
- Pekiştirmeli Öğrenme
- Lojistik Regresyon
- Destek Vektör Makineleri (SVM)
Hesaplamalı L2’miz, AI düğümümüzle AI ile ilgili görevleri koordine etmede rol alacak ve ağ ile senkronizasyonun yanı sıra dApp ve kullanıcı arayüzü ile etkileşime girecek. AlphaNet uygulama mantığı katmanı, Phoenix L1 ve L2 üzerine inşa edilecek ve birleşik bir hesap sistemi kullanarak
L2 ile, mevcut kullanıcıların AlphaNet için ek bir hesap oluşturmasına gerek kalmayacak şekilde çalışacak.
İlk Ürünler
AlphaNet’in ilk ürünleri çevik bir yapıda tasarlandı ve kısa zaman verilerine odaklanarak minimum öz sermaye düşüşü ile maksimum RAR için ayarlandı. Ayrıca tek başına kullanılabilecek ya da hali hazırda kullanılan stratejilerin yanına eklenebilecek şekilde genel bir yapıya oturtuldu. Buradaki amaç, karmaşıklık seviyesini en aza indirerek kazançların kendi adına konuşabilecek kadar yüksek olmasıdır.
Ürünün kullanımı arttıkça;
- Ek al-sat çiftleri ekleyeceğiz
- Bir sonraki adım olarak farklı stratejiler ile donatılmış ve ürünleri yayınlayacağız
